Forex rollover example

Taxa de Rollover (Forex) DEFINIÇÃO da taxa de Rollover (Forex) O retorno de juros líquido sobre uma posição cambial detida por um trader. A taxa de rolagem converte as taxas de juros líquidas em moeda, que são dadas como uma porcentagem, em um retorno de caixa para a posição. Uma vez que um comerciante é longo uma moeda e curto outro, o efeito líquido de ambas as taxas de juros deve ser calculado. No forex, um rollover significa que uma posição é estendida no final do dia de negociação sem se estabelecer. BREAKING DOWN Taxa de Rollover (Forex) Por exemplo, um investidor tem um longo 100.000 EURUSD a uma taxa de 1.3000. A taxa de juros de EUR é 2, ou uma taxa diária de 0,0054, eo USD é 3 ou uma taxa diária de 0,0081. Os juros sobre o EUR é (100.000 0.0054) 5.40 EUR os custos USD (130.000 0.0081) 10.53 USD. Conversão do EUR para USD, 5,40 1,3000 USD 7,02. O montante líquido em USD é 7.02 - 10.53 - 3.51, que é dividido pela 100.000 posição. Em uma posição longa do EURUSD, o rollover custa 0,00003562, ou 0.3562 pips. Compreendendo Forex Rollover Créditos e Débitos Trades feitos com corretores no mercado cambial spot (forex de FX), estão sujeitos a receber juros ou a ser juros debitados, se as posições são Realizada durante a noite. Isso é conhecido como rollover juros. Este artigo irá explicar por que rollover ocorre e como os comerciantes podem lucrar (ou entender os débitos) a partir dele. Bem, também dar uma olhada nas considerações fiscais de rollover interesse. Tutorial: Forex O que é Rollover Juros Rollover interesse é pago ou debitado para os comerciantes que têm posições em moeda aberta em 5 pm EST cada dia o comércio está aberto. As operações abertas antes das 5 da madrugada e mantidas até depois desta data, são consideradas detidas durante a noite e, portanto, estão sujeitas a juros de crédito ou débitos, dependendo da posição que o comerciante tenha aberto. Se um crédito ou débito é aplicado à conta de comerciantes é determinado pela moeda do país que o comerciante comprou ou vendeu em relação a outra moeda do país. Todas as moedas operam em pares. Significando uma moeda de countrys é sempre relativa a outra moeda de countrys. Um exemplo disso é o EURUSD. Por conseguinte, o montante dos juros recebidos pelo comerciante, por deter o par EURUSD durante a noite, será determinado pela diferença nas taxas de juro prevalecentes em cada local quando ocorre a rolagem. Na maioria dos casos, corretores de varejo forex automaticamente rolar sobre comércios. Os corretores de varejo fazem isso para impedir que os comerciantes, a maioria dos quais são especuladores. De ter de entregar moeda real para o partido no outro lado do comércio. Assentamento. Que é o dia que o comerciante teria de entregar moeda real para a pessoa do lado oposto do comércio, é de dois dias após a transação teve lugar. Com os corretores rolando sobre as posições, os comércios podem ser deixados em aberto sem entrega real do valor total da posição da moeda corrente que ocorre. Se o rollover não ocorrer, o comerciante seria obrigado a entregar o valor nominal da moeda. Isto é porque o mercado de forex é onde nós negociamos contratos em que uma moeda é trocada por outra, isto é para ser entregue em dois dias úteis. (Para obter mais informações sobre liquidação e outros tópicos de forex, dê uma olhada em nossos gráficos Forex Walkthrough. Economia. Negociação. Ou você poderia começar no Beginner.) Rollover interesse é pago ou debitado com base no valor total do comércio, e não simplesmente o Margem utilizada para o comércio. Por exemplo, se um comerciante é titular de um lote de EURUSD, ele ou ela será creditado ou debitado juros de 100.000 (o valor total de um lote), e não apenas a margem colocada para o comércio. Também é importante notar que rollover não é uma cobrança por usar alavancagem. É um equívoco comum que se rollover é debitado de um comerciante este é o custo da alavancagem que um corretor fornecido para este comerciante. Este não é o caso. O débito ou crédito é baseado na diferença entre as taxas de juro dos países envolvidos no par de moedas que o comerciante está a deter. Créditos e débitos na conta de negociação Os créditos ou débitos, em juros, são pagos com base na moeda, no par de moedas, o comerciante adquiriu e se a moeda do país tem uma taxa de juros mais alta ou mais baixa anexada a ela. Por exemplo, se um comerciante compra o par de USDJPY, significando que eles compram o dólar americano e vendem o iene japonês, eo dólar tem uma taxa de juros mais alta (2) do que o iene (0,5), então o trader será creditado na taxa de juros Diferencial - cerca de 1,5 por ano (sem alavancagem). Se o comerciante vende o USDJPY, significando que eles vendem o dólar e compra o iene, então eles seriam debitados do diferencial de taxa de juros entre os dois países. (Saiba mais sobre os fatores que influenciam as taxas de juros nas Forças por Trás das Taxas de Juros). Simplificando, um trader receberá juros a cada dia que detêm a moeda com juros mais elevada ou será debitado a cada dia que eles detêm o menor juro moeda. As taxas de juro dos países são determinadas por uma série de factores económicos e variam ao longo do tempo. Porque os bancos ao redor do mundo são geralmente fechados aos sábados e domingos, o interesse para estes dias é aplicado na quarta-feira. Isto significa que se um comércio é deixado aberto na quarta-feira e é realizada após 05:00 EST, que o comércio será creditado ou debitado por um extra dois dias de juros. Corretores automaticamente fazer tudo isso para os comerciantes. Um crédito ou débito será simplesmente mostrado na conta para cada cargo que estava aberto às 5 p. m. EST. Isso pode acontecer através de um débito ou crédito na conta de comerciantes, normalmente sob uma rolagem ou roll título. Pode também ser debitado ou creditado a um comerciante através de um ajustamento do preço de entrada. Lucro com Rolagem A rolagem de recebimento é um fluxo de receita adicional acima dos ganhos de capital regulares. Por esta razão, as negociações podem ser criadas não só para tirar proveito de ganhos de capital, mas também renda de juros. Os comerciantes do dia podem permitir que as posições permaneçam abertas ligeiramente mais por muito tempo para ganhar a renda de interesse, se forem por muito tempo uma taxa de interesse mais elevada que carrega a moeda corrente. Além disso, os comerciantes swing e os investidores podem decidir tomar apenas posições de longo prazo em pares de moedas onde eles podem ser longos a maior taxa de juros tendo moeda. Além disso, se um comerciante espera que um par de moedas permanecerá relativamente estável para o ano, ou terminar o ano em torno de valores atuais, eles podem tirar proveito do diferencial de taxa de juros sobre as moedas, e fazer um lucro bonito, se de fato as moedas Do ficar em torno do mesmo valor (isto também assume taxas de juros não alterar). Se um investidor vai ao longo do EURJPY acreditando que vai fechar o ano em aproximadamente o mesmo valor, eles podem fazer um grande lucro usando forex mercado alavancagem. Um lucro 2 devido ao diferencial da taxa de juros pode significar um retorno de 20 se a alavancagem 10: 1 for usada. Isso também significa que o investidor pode perder 2 (ou 20 ou mais se alavancado neste nível ou superior) apenas mantendo a menor moeda com juros por um ano. Considerações fiscais Rollover juros é muito parecido com os juros pagos para um saldo da conta bancária. Assim, rollover é tributado como renda de juros, e deve ser mantida separadamente de ganhos de capital para fins fiscais. Os corretores mostram o interesse recebido e debitado nas declarações de atividade de negociação on-line. A rolagem de fundo é o interesse que é debitado ou creditado a contas de um comerciante quando as posições são realizadas após 5 p. m. EST. Se o interesse é creditado depende de se o comerciante for longo a taxa de interesse mais elevada que carrega a moeda corrente. Se forem, theyll recebem um crédito se não, theyll recebem um débito. Rollover é feito automaticamente, e nada é exigido do comerciante, exceto para controlar os juros separadamente para fins fiscais (listados nos relatórios de conta). Rollover é calculado sobre o valor total da posição e, assim, pode fornecer lucro adicional para o comerciante ou causar uma diminuição nos lucros, ou aumento nas perdas. Forex Rollover Considerações O diferencial de taxa de juros entre um par de moedas pode ser seu melhor amigo ou o seu pior (para saber mais, consulte Começar em Forex e taxas de câmbio flutuante e fixo.) Inimigo ao negociar forex, uma vez que afeta as taxas de refinanciamento forex. Forex rollovers afetam apenas sobre qualquer comerciante que detém posições durante a noite, e pode ter um impacto especialmente forte em uma estratégia de carry trade. Além disso, este efeito de taxa de juros importante fica ampliado em pares de moedas que têm um alto diferencial de taxa de juros entre as moedas envolvidas. As seções a seguir descreverão os conceitos básicos de rollovers cambiais, incluindo como eles funcionam ea importância dos spreads de swap. Forex Rollover Basics A maioria dos comerciantes de forex que ocupam posições durante a noite se deparar com o rollover. De uma perspectiva de comerciantes forex pessoais, este evento diário geralmente ocorre automaticamente em muitos corretores de forex on-line se uma posição é realizada às 5:00 hora de Nova York. Em geral, tais posições overnight será creditado pips se o comerciante é longo a alta taxa de juros moeda, mas cobrado pips se o comerciante é curto a alta taxa de juros moeda. Os comerciantes que ocupam posições no tempo rollover geralmente acham que suas posições serão carregados pips ou pips creditados automaticamente como eles são rolando a partir da data de valor spot para o dia útil seguinte por seu corretor. Forex Rollover Mechanics A mecânica real de um rollover envolver um swap de forex em que a posição é fechada para fora para a sua data de valor spot original e, em seguida, reaberto em uma data valor um dia útil adicional no futuro. Além disso, às quartas-feiras, quando a data-valor de sua posição é normalmente rodada de sexta-feira para segunda-feira, a taxa de rollover ou crédito irá incluir os dois dias extras de juros que se acumulam durante o fim de semana. Este swap de rollover geralmente será feito em taxas diferentes em cada data. Além disso, se o rollover ocorre na taxa histórica de qual a posição spot está sendo realizada pelo comerciante em, em seguida, o swap será geralmente conhecido como um rollover taxa histórica. Forex Rollover Spreads Alguns corretores de forex online oferecem melhores spreads sobre rollovers do que outros. Isso pode ter um impacto significativo em sua linha de fundo se você planeja manter posições forex durante a noite em uma base regular. Swing comerciantes, comerciantes de tendência e carry traders tendem a cair nesta categoria de posições de exploração durante a noite, uma vez que geralmente o comércio ao longo de um período de tempo mais longo do que os comerciantes intraday tendem a se concentrar. Assim, os comerciantes de forex pessoais seria bem aconselhados a verificar como seu corretor lida rollovers eo que os seus preços de swap é como se eles podem estar fazendo rollovers com freqüência. Forex Rollover Exemplo Como um exemplo de uma transação rollover, considere a situação de um comerciante forex que está executando uma posição longa em dólares australianos contra o iene japonês para valor spot, ou dois dias úteis a partir de hoje no valor de 1 milhão de dólares australianos com Um corretor forex que executa rollovers automático. Além disso, eles foram AUDJPY longo a uma taxa de 75,00 eo swap rollover em seu corretor é de 10 pips. Às cinco horas de Nova York, o corretor poderia vender a esses comerciantes 1 milhão de dólares australianos contra o iene japonês por valor de mancha em sua taxa existente de 75,00. Eles, então, recompra simultaneamente 1 milhão de dólares australianos contra o iene japonês para o comerciante de valor no dia útil seguinte em 74,90, uma taxa de 10 pips melhor para refletir os pontos de swap. Neste processo de rollover, o comerciante iria pegar 10 pips em sua posição AUDJPY e melhorar a taxa em sua posição longa de 75,00 para 74,90 devido ao diferencial de taxa de juros que favorece o dólar australiano sobre o iene japonês. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você.